Кластерный анализ в трейдинге LiveJournal

На ценовые отметки кластерного графика нанесены именно данные сделки купли-продажи. Они дают участнику торговли более наглядное представление о ситуации на рынке, происходящей во время формирования свечи. Кластерный анализ дает возможность взглянуть на движение цены изнутри. Объемные уровни поддержки и сопротивления отрабатывают гораздо эффективнее уровней, построенных на свечном графике визуально. Подробно о применении кластерного анализа в скальпинге вы можете ознакомиться в нашем видео.

За это время было разработано и дополнено много методов технического анализа, несмотря на его жесткую критику со стороны представителей фундаментального анализа. Только в одном из направлений технического анализа — в анализе индикаторов — насчитывается около 200 методов. Данные ограничения не дают возможности начинающим трейдерам обрабатывать наиболее объективную информацию, полученную при помощи анализа горизонтального объема и проведения кластерного анализа. Нет определенных четких правил анализа дельты, каждый сам решает, как ее использовать в своей торговле.

Она уже находится в фазе развития и может завершиться в любой момент. Трейдеру Форекс же очень важно найти именно тот момент, когда тренд будет только зарождаться. Действительно, с первого раза не вникнуть в тонкости кластерного анализа Форекс рынка. Хорошим подспорьем в проведении кластерного анализа может стать кластерный индикатор для MT4, который называется «YuСlusters». Ниже мы видим, что можно провести уровни, подтвержденные объемом, и получить зону сопротивления, которая впоследствии была пробита.

Re: Посоветуйте книги про обьемы, кластера. Оставьте отзыв о книге!

Вход был выполнен в агрессивном стиле, с небольшим стопом в пунктах и дальнейшим переводом сделки в безубыток. «Клевок» цены вниз на следующий день не выбил этого трейдера из рынка, и прибыль была взята по плану. К сожалению, данные недостатки не позволяют успешно применять эти методы.

• К сожалению, не все торговые платформы предусмотрены для кластерного анализа.
• Однако это не говорит о том, что изучая ленту сделок, объемы торгов и непосредственно свечи, невозможно понять происходящее на рынке.
• Основная задача трендовых сглаживающих индикаторов состоит в сглаживании колебаний цен, убирая «шумы».
• Когда я только начинал торговать, я был скальпером и уже тогда пытался вникать в объемы, я пользовался именно этой разработкой.
• Важно дождаться повторного тестирования отмеченного на скриншоте ценового диапазона.

Как упоминалось выше, дельта это разница между бидом и аском, спросом и предложением, покупателями и продавцами. Так, на выше расположенном скриншоте, мы наблюдаем отрицательную дельту. Можно ли сказать, что после формирования этой дельты, цена устремилась вниз?

Боковая тенденция наблюдается тогда, когда растут объемы, но общая дельта находится в нисходящей тенденции. Кластерный анализ Форекс работает следующим образом. Если при вычислениях оказывается, что значение дельты умеренное, значит на рынке, скорее всего, нет основной тенденции.

Как работает объемный анализ?

Среди достоинств можно выделить объективность результатов, ведь все множество данных обрабатывается определенной последовательностью однозначных алгоритмов. И, повторив процедуру поиска закономерностей на другом компьютере, мы получим тот же самый результат. Среди возможных недостатков можно выделить, как это ни парадоксально, заметную субъективность всего подхода. Сам пользователь должен будет определить, в каких свойствах и критериях алгоритмы Дата-Майнинга будет искать устойчивые “знания”. Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события.

Лимитные ордера останавливают движение цены, поскольку не все рыночные ордера в силах выкупить лимитные заявки. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные. Индикатор Зиг заг соединяет экстремумы цен (минимумы и максимумы), тем самым позволяя не обращать внимания на колебания цен между ними. Индикатор используется как вспомогательный, он не дает сигналы на покупку-продажу. Отображение объема всех сделок в различных разрезах и широкие возможности работы с историческими данными дают много преимуществ для профессионального занятия трейдингом.

Сотрудничество с подобным человеком наверняка выльется в головную боль и финансовые потери. Отзывы о Леготкине не удалось отыскать на сторонних ресурсах, как и рецензии или обзоры на школу трейдера в Перми. Тем не менее, редакция обнаружила малочисленные отклики в комментариях кластерный анализ трейдинг под видео спекулянта. Последние, как правило, нейтральны, а любой негатив со временем удаляется. Так, при сборе материалов был зафиксирован следующий отзыв, который к концу написания обзора удалили. Кроме того, им свойственны типичные недостатки скользящих средних.

Информация из ленты сразу поступает на кластерный график, и трейдер видит, что происходит с активом. Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашей навигации по веб-сайту. Из них файлы cookie, которые классифицируются как необходимые, хранятся в вашем браузере, поскольку они требуются для работы основных функций веб-сайта. Мы также используем сторонние файлы cookie, которые помогают нам анализировать и понимать, как вы используете этот веб-сайт.

+6600 пунктов по EUR/USD (М — Стратегия форекс «Hidden FX Strategy»

По итогам октября налоговые поступления в консолидированные бюджеты российских регионов впервые за год снизились на 6,6%, до 1,3 трлн руб.// Местные бюджеты наполняются из налога на прибыль. Значит, либо прибыль падает, любо фирмы её прячут. В статье есть и положительные моменты, но в целом – новость плохая. С деньгами ещё интереснее, у нас один основной счёт, к которому привязана и моя карта, и её, все траты и поступления видно обоим. И с одной стороны она экономит, покупает что-то по акции, ищет где дешевле, а с другой, ей абсолютно всё равно, если на карте остался шиш.

Турция просто на “малых объемах” показывает, какая угроза для поставок и экологии возникает при излишнем контроле за “чистотой перевозок”. Я не утверждаю, что Турция играет на стороне России. Турция играет на стороне получения платы за проход судов через Босфор. Которая, как известно, в этом году повышена в 5 раз.

Объемно-кластерный анализ. Основные паттерны⁠⁠

В этом случае все точки будут распределены по заранее определенному числу кластеров. Метод достаточно грубый, так как многие точки придется «за уши» притягивать к ближайшему кластеру. Но в нашем случае такой алгоритм кластеризации вполне пригоден. Если верить отзывам Леготкина, трейдер последующие 2 года посвятил созданию торговых систем на основе кластерного анализа и VSA сигналов, а также развитию школы и Ютуб-канала.

Кластерный анализ пытается найти следы крупных игроков на графике. Это происходит за счёт (чаще всего) анализа прошедших крупных заявок. Перед вами скриншот графика с периодом М1, с продолжительным нисходящим движением. Наша с вами задача, разобраться, а вернее изучить данную ситуацию на активе фьючерса на Сбербанк.

Для этого необходимо просто посчитать общую дельту, суммируя продажи и покупки. Если дельта имеет отрицательное значение — доминируют покупатели, если положительное — продавцы. Для понимания того, что такое активная сделка, вспомним, что в стакане всегда существует спрэд между лучшей ценой на продажу и https://boriscooper.org/ на покупку (то есть цены на покупку всегда ниже цены на продажу). Чтобы произошла сделка либо покупатель, либо продавец должен согласиться на цену контрагента. Именно эти сделки, с указанием их направления (покупка или продажа), и записываются в обезличенную таблицу всех сделок (или просто «ленту»).

Кластерный анализ (график) в трейдинге: в Quik / Квике, NinjaTrader

Но по сути теханализ – это чуть-чуть опаздывающее отображение объемного анализа. Лучшие аналитические платформы транслируют именно объемный анализ – это настоящий грааль в трейдинге. В принципе, как видно, ничего сложного здесь нет. Такие взаимосвязи на рынке находятся повсеместно.

Технический анализ VS Объемный анализ

Приведя все ценовые данные к одному знаменателю, мы получим 15-мерное пространство значений, где каждая котировка представлена отдельной точкой с 15 координатами. Однозначно определив все эти четыре пункта, можно протестировать их на исторических котировках и принять или отклонить построенную по ним торговую систему. Начинающие трейдеры часто не уделяют внимания последнему элементу – управлению капиталом. И из-за этого терпят преждевременный крах, даже не успев оглядеться на рынке и определить эффективность первых трех пунктов. Как следствие, многие книги по биржевой торговле пестрят аксиомами, вроде “успешная торговая система лишь на 20% состоит из точек входа и выхода и на 80% – из управления рисками и психологии”.

Каждый горизонтальный уровень отображает цену и количество контрактов приобретенных (проданных) по ней. Понять, кто преобладает в данный момент на рынке – продавцы или покупатели. Тогда трейдер с большой вероятностью спрогнозирует направление движения рынка. 2) Тетрадь трейдера “Основы побарного анализа и сигналов VSA”. Самостоятельно изучил кластера, сформировал свою торговую систему на их основе.

Может кластерный анализ не самый простой для восприятия, но точно по праву можно его считать одним из самых интересных методов, который можно применить в торговле. У кого с математикой было во время обучения в школе всё нормально, у тех точно будут здесь хорошие результаты. Я только недавно для себя открыл кластерный график в МТ4. И профиль — объемы торговых операций по каждой цене в рамках одного ТФ. Кластерный анализ рынка позволяет трейдеру детальнее понять, в какую сторону, скорее всего, будет меняться цена торгуемого актива.

Отзывы о курсах Сергея Леготкина: верификация трейдера

Такой подход позволяет практически со 100% гарантией извлечь прибыль от сигнала, полученного посредством анализа кластерного графика. При срабатывании первого страховочного ордера закрывается с прибылью или убытком лишь 50% объема сделки. Если SL сработал ложно, то фиксирование прибыли по второму TP позволит полностью компенсировать убытки. Применение такого подхода не обязательно и остается на личное усмотрение каждого трейдера, но должен сказать, что в ряде ситуаций данный метод очень оправдан. С помощью кластерных графиков трейдер получает возможность следить за соотношением торговых объемов не раз в неделю, а в режиме реального времени.

Если вы хотите заниматься им профессионально, то вам нужно иметь самые лучшие программы и средства для анализа рынка. Важно помнить, что сам по себе POC не является четким ценовым уровнем,- он определяет ценовой диапазон, в котором цена на некоторое время пришла в равновесие. Выхожу я на верхнем или нижнем отклонении от VWAP, при образовании нового максимального дневного горизонтального объема , кстати формируется он с небольшим запаздыванием. Если не сформировалась новая противоположная ярко-выраженная дельта, и если POC имеет направленную тенденцию к изменению в одну сторону, то возможно дальнейшее удержание позиции. Она нам и подскажет направление нашей будущей сделки. Дельта (горизонтальная) должна быть ярко-выраженная в количественном выражении по отношению к остальной своей гистограмме, – раза в 2-3 больше.